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略论信用风险的动态建模过程及建模风险分析
篇一:风险建模流程
钟伟:略论信用风险的动态建模过程及建模风险分析
Study on the Dynamic Process of Credit Risk Modeling
作者：谢婷 钟伟 访问次数：
更新日期：2007-2-27 14:25:47 来源：
博士咖啡
摘要：在银行信贷经营过程中，信用风险是导致银行破产的主要原因，评估信用风险模型和方法不断推陈出新。建立信用风险模型有助于银行提高风险管理能力，进行与信贷本身匹配的经济资本配置，符合银行监管者的要求。不同于现有文献对模型本身和评估方法的讨论，本文更多的是从信用风险模型的基本风险因素入手，详细论述信用风险建模的动态过程，对模型进行评估和检验，对建模过程中存在的潜在风险进行分析，以完善信用风险模型体系，使得国内的商业银行在建立信用风险模型时不再盲目照搬国外的经典模型，而从自身具体情况出发，建立适用的信用风险模型，对我国各大银行的信用风险衡量有一定的借鉴作用。
关键词：信用风险 动态建模 风险分析
建立信用风险模型有助于银行提高全面的识别、测量和管理风险的能力，更好的反映风险集中度，为风险管理提供更多的信息工具。信用风险模型还为银行提供更精确的基于风险的定价，有助于银行管理层的决策过程透明化以及更一致的经济资本配置，其风险集中性可以迅速改进银行的谨慎政策，提高风险透明度。目前我们使用最频繁的现代信用风险衡量和管理模型主要有KMV公司的KMV模型、瑞士信贷银行的Credit Risk+模型、麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型和J.P.摩根的信用度量制模型（Credit Metrics Model），而这些格式化的经典模型并不一定适用于国内商业银行，我们应借鉴外来资源，建立符合自身特点的信用风险模型，才能真正实现全面的信用风险管理。
一、信用风险模型的基本风险因素
适用、有效的信用风险模型应该满足三个条件：1、理论分析完备；2、通过时间数据检验和强度测试；3、与银行的管理决策程序合为一体。在此基础上，信用风险模型一般由7个基本风险因素构成。
1．内部信用评级体系
内部信用评级体系作为对信贷客户违约概率的统计模型，一般通过建立内部评级部门与外部评级机构对客户活动评级而得到 。通常的评级程序包括：
（1）根据客户的财务状况和贷款方式作出客观判断，评定客户的基本信用级别；
（2）使用商业信用评分模型，委托外部评级机构如标准普尔、穆迪公司等运用通用的商业信用评分模型对客户进行信用评级；
（3）使用内部信用评级模型对客户进行信用评级，为保证评级的一致性和准确性，一般由银行内部独立于经营的部门对该信用评级进行复核。
2．信用损失
信用损失的定义通常使用两种定义：
（1）违约模式（DM）。这种模式仅产生两种相关结果：不违约和违约，用以衡量商业银行传统借贷业务。如果所有信贷风险头寸期限都不超过一年，DM模式可以衡量所有的潜在信用损失；如果信贷工具的到期日超过一年，则DM模式在很大程度上将忽略超过计划期的潜在损失。
（2）盯住市场模式（MTM）。这种模式考虑了信贷工具在多种状态下的信用损失，即使对方未正式违约，信贷工具的经济价值在MTM模式下也可能下降，违约仅是造成信贷工具在计划期价值损失的原因之一。MTM实际上将信贷资产盯住市场，信用损失被定义为信贷资产组合价值在计划期由于基础贷款的信用等级恶化或在金融市场上信用风险扩大造成未预期的下跌。目前发展趋势是MTM逐渐取代DM。
例如，考虑一笔处于等级3的贷款，如果贷款在计划期限内违约，在DM和MTM模式下都认为贷款遭受了价值损失；而在MTM模式下，如果贷款由于客户财务状况恶化等因素而被降级，或如果所有处于等级3的贷款所面临的信用风险在计划期限内普遍上升，那么也认为贷款遭受了信用损失。
3．贷款价值衡量
假设银行的信贷资产组合仅包括固定利率贷款，且每一客户仅借一笔贷款。在MTM下，贷款价值衡量包括以下几个方面：
（1）贷款的现值。贷款现值由计划期限内所有现金流贴现得出，贴现率反映国库券收益曲线的无风险利率期限结构和对每一信用等级的信用风险期限结构，我们假设除了特殊的随机效应之外，信用风险只取决于信贷工具的信用评级。
（2）未违约贷款的未来价值。即剩余现金流的贴现值，这里的贴现率与计算贷款现值的贴现率不同，因为贷款的信用评级或特定信用等级的信用风险期限结构已发生变化，根据我们的假设，反映信用风险的贴现率也随之变化。在DM下，未违约贷款的未来价值等于其账面价值。
（3）违约贷款的未来价值。贷款的违约损失率（LGD）由合同现金流和实际净现金流贴现值之差来衡量，在DM下，违约贷款的未来价值等于贷款账面价值乘以LGD。LGD依赖于信贷工具等级、抵押品种类和随机风险因素。
4．信贷选择权
许多信贷工具的信用风险头寸是不确定的，对信贷选择权的处理，取决于客户未来随机事件的影响。在DM下，将未使用的信用额度转为贷款等价风险头寸（LEQ），使其与期限贷款可比；在MTM下，建立计划期信用额度占用费与客户期末信用等级之间的函数，以此确定信用风险头寸的大小。
5．模型参数的定值与估计
在MTM下，三种类型的事件会导致贷款价值的变化：贷款内部信用评级的变化、金融市场上信用风险分布的变化以及贷款的违约损失率(LGD)，影响每种事件的随机风险因素也可以分为3类：
（1）影响信用评级的风险因素。每一客户在计划期末的信用评级由转移风险因素的未来实现情况来衡量，通常转移风险因素满足标准联合分布。例如，一个客户目前的信用等级是B，如果转移风险因素的一个大的正值实现，使评级升为A；一个极大的负值实现则会造成评级降至违约级。
（2）影响信用风险分布的风险因素。银行一般使用非参数估计方法例如样本蒙特卡洛模拟过程，估计信用风险分布未来变化的联合概率分布，并对每一信用等级建立信用风险分布的期限结构数据库。
（3）影响给定LGD的风险因素。LGD是由预期风险导致的可预期损失得到，然而小概率事件导致的不可预见损失将影响LGD水平，因此在模型中假设LGD在所有借款者之间服从独立分布，概率分布通过银行贷款损失的历史数据得出。
6．信用损失概率密度函数（PDF）的计算公式
我们通过蒙特卡洛模拟或均值方差估计的方法来估计贷款资产组合的PDF。在DM模式下，均值方差方法对一项贷款的信用风险配置的经济资本 依赖于这一贷款在总体资产组合信用风险损失标准差 中的份额。
进一步假设：影响客户违约和LGD的随机风险因素相互独立，各借款者的LGD相互独立，则第i笔贷款的信用风险损失标准差可表示为：
其中 是第 种贷款工具的贷款等价风险头寸， 是该笔贷款的违约概率， 是给定的预期违约损失率， 是该贷款违约损失率的标准差。
7．资本配置法则
信用风险估计出来以后，银行应确定配置经济资本以弥补风险损失的法则。经济资本的计算方法通常是风险资本的PD乘上组合信用风险损失估计标准差的某个参数，参数依目标非流动率的不同从3到7不等。
二、信用风险建模的动态过程
从着手建立信用风险模型开始，银行必须对自身具体状况作详细调查，包括资产组合中各种信贷工具的动态信用过程、固定利率和浮动利率信贷的结构比例和两者的缺口、历史损失数据等，根据已有数据资料确定模型的种类和预采纳的因素，按步骤建模。
1．信用风险建模的过程主要包括以下四个步骤：
（1）计算每一个风险头寸和资产组合在给定时期内的预期损失水平；
（2）计算每一个风险头寸预期损失的波动额，即意外损失水平；
（3）计算资产组合预期损失的波动额；
（4）计算整个资产组合信用损失的概率分布，并测定每一个风险头寸在给定置信度和时间范围之内，需要多少资本来吸收风险。
2．选择模型：默认模式模型和市场计价模型
信用风险建模有两种模型可供选择：默认模式模型和市场计价模型。在信用风险模型中必须明确定义持有期，即观测损失可能性的这一段期间，通常采用一年的持有期。
默认模式模型假设银行拥有很完善的信用控制体系，仅关注贷款能否及时偿还，而关于贷款市场价值的任何改变都忽略不计，此模型常用于计算到期还本付息贷款的利息。
市场计价模型相比更加严谨，它不仅估计贷款到期不能支付的风险，还估计中期潜在的价值损失，该模型主要用于不一定持有直到到期日的投资组合，JP摩根
公司的信贷矩阵模型（Credit MetricsTM）就是市场计价模型的一个典型例子。如果假设一个信贷演变过程从“好”到“坏”，市场计价模型和默认模式模型的原理完全相同。
3．是否考虑经济状况：无条件模型和有条件模型
银行风险头寸的信用风险水平还受到经济周期的影响，建立模型时需要选择是否考虑当前和预期的经济状况，选择无条件模型还是有条件模型。
无条件模型，也叫特定周期模型，它明确考虑了在预期损失和意外损失估计下的现有经济状况，良性经济状况下的信用损失比经济衰退时的损失低得多。对于经济周期变化所产生的影响，无条件模型的反映较为滞后。
有条件模型，也称周期中和模型，模型中包含信用评级要素，在一定程度上反映了当前的经济状况和借款者的财务状况，并将根据经济周期改变的预期影响对模型进行调整。
4．定义“违约”
违约是指债务人不能到期偿还债务而给银行造成损失的可能性，由在到期时无法支付利息或本金引起，但是也可能不导致银行的损失 。模型中规定超过期限多少天，或者以超过了改正借款条款的时间限额来衡量违约的标准。
5．计算预期损失（EL）
预期损失不是风险，而是银行运营成本的一部分。EL是指在给定时段内可预计的任何一种风险或一系列风险的信用损失的平均水平，即风险概率分布的平均值。此外银行还必须持有一定的自有资本来预防意外损失，即不可预期损失，它是指预期损失水平上下的损失波动性，是风险概率分布的标准差。评估EL包括以下三个部分：
（1）预期违约频率（EDF），是指在既定时期内借款人可能违约的概率，由客户在内部或外部评级机构的信用评级和风险头寸的余期所决定，通常以百分比来表示。
信用风险建模的步骤之一就是进行历史分析，以便获得模型所需要的统计数据。在一些国家，银行使用内部信息和一些外部资源，例如违约信息商提供的违约数据、公布的破产报告和独立的信贷评级机构等，建立一个违约情况数据库来得到比较准确的违约概率。这个数据库中包括客户历年的信用评级、信贷积分工具、经济周期的波动性和每一个信贷评级内的信贷余额对比数据，银行根据数据比较违约客户在违约之前固定时间间隔内的信用评级，并将每一个信用级别的所有客户进行比较，用来确定不同时段内不同级别客户的违约概率。而对于个人信贷，可使用一些外部信息而不必建立历史数据库。另外，不同地域和市场板块下的贷款组合具有不同的特点，应该分别建立信用风险模型。
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过程建模解析
篇二:风险建模流程
过程建模
学院：信息工程学院
摘要：过程建模技术是一种组织和描述系统处理、输入、输出和数据存储的技术。通过过程模型的简历，可以更好地理解现行系统，更好地定义新系统的需求和设计。数据流程图是信息系统过程建模的重要工具。结构化方法是面向过程的信息系统（软件）开发方法学，因此，作为信息系统的三大特征之一的过程（功能）在信息系统开发中具有非常重要的地位。重点介绍了结构化分析（SA）中过程建模的建立和分析。内容包括：DFD的基本概念和DFD的层次分解；过程建模策略；数据字典；过程说明（判定树/判定表）。过程是指将输入数据转换为输出的加工处理，过程是信息刺痛的主要特征之一。数据流程图是结构化方法学中的一个主要过程建模工具。它通过四个基本要素：外部实体、数据流、过程和数据存储描述了系统中数据的流动和数据的变化，它强调的是数据流和处理过程。现代结构化分析采用了时间驱动的过程建模策略，更加强调目标系统的逻辑模型的重要性，采用的是“事件分解”的方法建立系统模型。事件分解是将一个系统按照业务事件以及对事件的响应按自顶向下、逐层分解的原理分解为一系列子系统。DFD构造的一个基本要求是其简单性。常采用层次或自顶向下分解的方法，即将系统DFD中的每一个过程视之为一个子系统，然后继续想想分解，直到每一个过程容易理解为止。
关键字：过程建模；数据流程图；过程建模策略；数据字典。
一、过程模型
逻辑模型是与实施无关的模型。它描述了系统的本质，是用来描述数据的内容及处理功能的。
（1） 逻辑模型不考虑系统具体的实施方式，因而可以最大程度地发挥系
统分析师的创造性。
（2） 逻辑模型减少了遗漏用户风能需求的风险，有助于更好地保持需求
的完整性、准确、一致性。
（3） 逻辑模型可以使系统开发人员以非技术语言或尽可能少的技术语
言与最终用户进行交流。
二、数据流程图
1、数据流程图的定义
数据流程图是一种图画的过程建模工具。它通过四个基本要素：外部实体、数据流、过程和数据存储描述了系统中数据的流动和数据的变化，它强调的是数据流和处理过程。
2、符号体系
数据流程图是对系统中数据流变化的一种图形化的描述。
（1）过程
过程是DFD中的一个主要要素。过程是指由输入的数据流产生输出数据流索要执行的工作或动作。
（2）数据流
数据流表示向过程输入的数据或经加工过程处理够产生的输出数据，它可以表示文件、数据库和数据粗出中数据的变化。数据流用箭头表示。
（3）实体
实体有外部实体和内部实体之分。外部实体定义了系统的边界，他们向系统提供输入，接受由系统所产生的输出。
（4）数据存储
数据存储是数据的仓库，亦称之为文件和数据库。数据存储的典型内同包括：角色（如顾客，供应商，职工，学生，教师等）客体（如产品，零部件，课本等）、地理信息、事件。
3、数据流程图的层次分解
DFD的目的是为了有效地、更清楚地描述出用户的需求，对DFD构造的一个基本要求是其简单性。在构造一个系统的DFD时，为了达到上述要求，常采用层次或自顶向下分解的方法，即将系统DFD中的每一个过程视之为一个子系统，然后继续想想分解，直到每一个过程容易理解为止。
构造流程图时应注意的几个问题：
（1） 对处理过程的命名，一般情况下所有处理过程均应以强动词+客体的
方式命名。
（2） 应避免出现黑洞，即只有输入没有输出。
（3） 应避免只有输出没有输入。
（4） 应避免出现灰洞，即输入不足以产生输出，灰洞是经常也是不易被察
觉的错误。
（5） 数据流必须起于且/或至于过程，即每一个数据流必须有一个过程与之
有关，数据流不能起于数据存储且止于一个外部实体或另一个数据存
储；也不能起于某个实体且止于另一个外部实体或数据存储。
（6） 分解时尤其要注意编号的统一。
三、过程建模策略
现代结构化分析采用了时间驱动的过程建模策略，更加强调目标系统的逻辑模型的重要性，采用的是“事件分解”的方法建立系统模型。
事件分解是将一个系统按照业务事件以及对事件的响应按自顶向下、逐层分解的原理分解为一系列子系统。
1、构造环境图
2、分解环境图
3、构造事件—响应表
4、进一步分解功能分解图，将每个事件加入到对应的子系统中
5、构造每个子系统中的每个事件对应的DFD片段风险建模流程。
6、构造每个子系统的系统图
7、如果必要，分解系统图中的事件
四、数据字典
1、数据字典的概念及其作用
数据字典是对数据流程图中的每个成分，包括数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理功能、外部实体等的逻辑内容与特征予以详细说明。
2、数据结构的描述
数据元素是最基本的数据单元，是不能在进一步分解的数据项，如顾客账号学号等。数据结构是由两个或两个以上相互关联的数据元素或其他的数据结构组成的，可进一步分解的数据包。任何一个数据的逻辑结构都可以用下列三种基本结构来描述，他么分别是：顺序结构、选择结构、循环结构。
五、过程说明
对于数据流程图中的基本处理过程，需要详细描述其处理逻辑，这就是过程说明。好的过程说明可以使陈许愿很容易利用计算机程序来实施。过程描述常用号的工具有判定树、判定表等。
1、 判定树
判定树也称决策树，是用来描述在一组不同的条件下，决策的行动是根据不同条件及其取值来选择的处理过程。义务规则的描述通常可以使用判定树这一过程描述工具，
2、 判定表
判定表也称为决策表，是一个二维表，它说明了每一种条件组合所产生的结果。
结论：
过程是计算机信息系统的基本特征之一，在此主要介绍了结构化分析中的过程建模方法。过程建模的主要工具是数据流程图，数据流程图描述了系统中数据的主要变化，DFD中有四个基本符号：外部实体、过程、数据流、数据存储。
现代结构化分析中采取了“事件驱动”的过程建模策略，该策略按照自顶向下、层次分解的原则，分别构造系统的环境图、功能分解图、事件—响应表、时间图、系统图（零层图）、各级子图的层次来描述系统。另外，还可以使用结构化分析的集中辅助工具，包括：判定树、判定表、结构化英语来详细说明数据流程图中的诸要素。
参考文献：
【1】Leszek A Maciaszek.需求分析与系统设计[M].金芝译.北京：机械工业出版社，中信出版社，2003
【2】Alistair Cockburn.编写有效用例[M].王雷，张莉，译.北京：机械工业出
版社，2002
【3】康小东，等基于数据仓库的数据挖掘技术[M].北京：高等教育出版社，1996
【4】罗晓沛，侯炳辉.系统分析员教程[M].北京：清华大学出版社，2003
污染场地风险评估工作流程-精简版
篇三:风险建模流程
污染场地风险评估工作流程
1.风险评估背景与进展
在工业化进程中，主要的工业产业如采掘业、冶炼、石油、化工、皮革、金属加工等都会造成污染问题。另外，化学品（如杀虫剂）的不当使用、化学品的储存和运输、居民的生活垃圾等都带来不同类型和程度的污染。污染场地带来一系列问题，如对人体健康的危害，土地价值的降低，农业用地或城市用地的减少，污染场地引发的严重的责任纠纷问题，巨额的处理经费支出，等等。这些都制约着社会经济的发展。
场地污染有很大隐蔽性、滞后性和持久性，污染通常存在于土壤并通过土壤转移，变化和移动非常缓慢（几年甚至几十年），污染只有触及受体时才可能会被发现。发达国家对污染场地管理始于上世纪80年代，形成各自的污染场地的管理模式，模式的共同之处都是经过这样一个管理流程：疑似污染场地的发现，场地的初步调查、初步筛选确定优先管理名单，场地详细调查和风险评估，确定管理措施—修复或其他措施。各国支持这样一个管理流程的法律体系、技术文件体系等有所不同，但风险评估方面的技术文件是必不可少的。
污染场地风险评估分为人体健康风险评估和生态风险评估。污染场地健康风险评估是指针对特定土地利用方式下的场地条件，评价场地上一种或多种污染物质对人体健康产生危害可能性的技术方法；污染场地生态风险评估是评价场地污染物对植物、动物和特定区域的生态系统影响的可能性及影响大小。场地受到污染后，通常需要采取一定的措施，以削减土地利用过程中的人群健康风险和生态风险。
污染场地健康风险评估考虑到多种污染物可能同时存在于场地不同的介质之中，如土壤、空气、水、食物和尘埃等，通过分析与受体相关的多种暴露途径，实现对多介质的健康风险评估；以可接受健康风险水平为出发点，提出保护人体健康的土壤修复目标值。污染场地风险评估结果是进行污染修复和管理决策的科学依据，有助于分析和比较多种修复措施的有效性，为合理制定土地利用规划和污染治理计划提供依据，有效地规避场地污染风险。从当前研究现状看，健康风险评估比生态风险评估方法更完善、需求也更迫切。
随着我国工业化和城市化的发展，污染场地的管理问题愈来愈重要，一些土壤污染调查研究的数据以及时有发生的土地污染纠纷事件也表明污染场地风险管理的重要性和迫切性，许多城市当前面临搬迁工业场地再开发利用过程中的土壤环境管理问题，保护人体健康，科学评估场地污染风险，规范污染场地的健康风险评估技术要求，制订《场地污染风险评估技术导则》（以下简称《导则》）十分迫切。
健康风险评价是美国国家工程学院和国家科学院于1972年首先提出的，以危害识别暴露评估毒性评估及风险表征个方面进行健康风险评价。随着我国经济的发展和城镇建设速度的加快，场地性质的变更越来越频繁，许多工业企业陆续搬出城区，原有的工业用地被逐步开发为住宅用地或公建用地，工业企业遗留的污染场地可对后续用地的土壤、地下水等造成一定影响，并可能危害到居民的健康，因此开展污染场地健康风险评价是至关重要的。
20世纪70年代末期，美国的很多危险废物简易填埋场，像定时炸弹一样威
胁着公众健康和环境安全在强大的社会舆论下，美国环保局(USEPA)于20世纪80年代先后完成了风险评价指南、技术细则及其相关法律的制定，并对典型污染场地开始了健康风险评价和治理工作。世界卫生组织(WHO)于1980年设立了化学物质安全国际项目(IPCS)，为评价化学物质暴露造成的人体健康和环境危害提供了科学基础，并与USEPA和联合国经合组织(OECD)共同建立了人体健康风险和生态风险的框架。欧盟于1996年完成了污染场地风险评价协商指南；加拿大澳大利亚和芬兰等国均采用美国提出的风险评价标准，同时构建了适合本国实际情况的健康风险评价体系；英国政府于1992年开始土地风险管理与修复技术研究工作，并于2000年立法要求污染土地再开发利用时，必须进行风险评价，实行污染土地风险管理。20世纪90年代，我国开始了以介绍和应用国外研究成果为主的环境风险评价，但大多集中在单一水体区域土壤和灰尘以及生态系统的健康风险评价，而针对污染场地的健康风险评价才刚刚起步，研究编制的《北京场地环境评价导则》（DB11/T656-2009）已经颁布实施，环境保护部颁布的《污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）已经颁布。
2.场地污染风险评估模型建立情况
开展污染场地健康风险评价是一项错综复杂的工作，需要一些场地参数暴露参数和生态毒理参数等，为了简化评价程序，国外已经开发了一些模型，如英国的CLEA、模型丹麦的CETOX模型、荷兰的CSOIL模型、美国加利福尼亚州的CALTOX模型、德国的UMS模型、欧盟的EUSES模型以及美国RBCA模型等。虽然以上模型均考虑了环境中污染物经食物链对人体健康的危害，但在暴露途径上所采用的作物吸收模型却有所不同。
近年来，随着对土壤环境质量的日益重视，我国部分学者在污染土壤的健康风险评估方面进行了一些探索研究。主要研究工作集中于：（1）综述介绍国外场地污染土壤和地下水风险评估技术方法；（2）采用国外不同技术方法，结合国内污染场地开展风险评估案例研究；（3）基于风险评估方法，计算基于健康风险的污染土壤的修复限值。
北京市环保局于2009年发布地方规范性文件《场地环境评价导则》
（DB11/T656-2009），以应对一大批陆续停产搬迁的重污染企业场地将用于房地产开发或其它用途的场地环境管理需要。该导则整个的框架程序是借鉴了美国的模式和方法。
在各级政府环境保护行政主管部门、科研院所、环境咨询公司等多方的联合推动下，对一批搬迁或停产企业遗留污染场地的调查、风险评估和治理修复项目正在进行或已初步完成，积累了丰富的实践经验。
国内在已有相关项目（环保公益行业专项课题：污染土壤的健康风险评估技术研究）研究的基础上，系统研究分析了美国、加拿大、英国、荷兰、澳大利亚等国家对污染场地（土壤）健康风险评估的程序和方法，包括污染场地（土壤）调查、污染识别的程序和方法，污染物毒性参数的由来及查询方法，暴露情景和暴露途径的界定，暴露模型及其参数的获取方式，风险表征的方式及可接受风险水平的设定，不确定性分析，污染土壤修复方案的选择及修复目标的确定方法等内容；同时，调研了我国科研工作者的一些探索性研究，以及地方环保部门制订的相关指导性文件，制订了适合我国目前国情的《场地土壤污染风险评估技术导则》（草案，初稿），于2009年3月同时提交环保部标准处和标准司审阅。
欧美等发达国家在场地土壤污染风险评估方面采用技术框架基本一致，即危
害识别（即场地调查、数据的获取和整理、评估等）、暴露评估、毒性评估和风险表征。本导则规定的技术方法主要参照了美国环保局（USEPA，1996；2002 ）测试和材料标准（ASTM，2002 ）技术方法。主要原因包括：
（1）美国对污染场地关注的比较早，法规标准和技术导则文件较为完善，计算模型及参数的研究比较系统，信息开放程度大，方便查询与借鉴。许多其他欧美国家也有借鉴美国的一些做法和经验。
（2）根据国内污染场地调查和风险评估实践现状调研，目前我国业界普遍借鉴使用的是美国环保局和美国测试和材料标准方法，技术方法在我国有广泛的可接受性。
（3）陈梦舫研究团队研发的国内首款污染场地健康与环境风险评估软件
（Health and Environmental Risk Assessment Software for Contaminated Sites，HERA）面向中国从事污染场地调查、评估和修复行业的相关人士，与我国《污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）配套使用，实现了完全本土化，具有界面设计合理，功能齐全、稳定性高和操作友好等特点。HERA软件是基于美国ASTM RBCA E2081、英国CLEA导则和中国《污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）编制的土壤与地下水风险评估软件，与RBCA和CLEA软件相比，HERA有界面设计更合理、功能更齐全、稳定性更高、操作更便利的特点。
3.风险评估技术导则
3.1适用范围
本技术导则适用于污染场地土壤对人体身体健康风险评估和污染场地土壤修复建议目标值的确定。不适用与铅和放射性物质的风险评估
3.2引用的文件
本风险评估工作流程的编制主要参照：
《污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）
《地下水环境质量标准》（GB/T1484-9）
《污染场地环境监测技术导则》（征求意见稿）
《场地环境调查技术规范》（征求意见稿）
3.3风险评估专业术语与定义
（1）场地
某一地块范围内一定深度的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施也生物的总和。风险评估仅限于某一区域内一定深度的土壤和地下水。
（2）关注污染物
根据场地环境调查结果和场地利益相关方意见，确定的需要进行风险评估的污染物。
（3）暴露途径
场地中污染物经过一定的方式迁移到到并进入人体的过程。暴露途径主要包括口摄入土壤、皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒物、吸入室外空空中来自土壤（地下水）的污染物蒸汽。
（4）污染场地健康风险评估
分析污染场地土壤和浅层地下水（中污染物）通过不同暴露途径，对人体健康产生危害的概率，计算基于风险土壤修复限制以及保护地下水的土壤修复限制的过程。
（5）住宅及公共用地
用于生活居住的各类房屋建筑用地及其附属设施用地，以及科教文卫、公共设施用地等。具体包括普通住宅、公寓、别墅、学校、医院、公园与绿地等。
（6）商服及工业用地
用于商业、服务业和工业的土地。包括商场、超市等各类批发（零售）用地及其附属用地，宾馆、酒店等住宿餐饮用地，办公场所、金融活动等商务用地，洗车场、加油站、展览场馆等其它商服用地，以及工业生产场所、工业生产附属设施用地、物资储备场所、物资中转场所等。
（7）危害商
污染物每天摄入量与参考量的比值，用来表征人体经过单一途径暴露于非致癌污染物而受到的危害水平。
（8）危害指数
多种暴露途径或多种关注污染物对应的危害商之和。用来表征人体经过多个途径暴露于单一污染物或暴露于多种污染物而受到危害的水平。
（9）可接受风险水平
包括可接受致癌风险水平和非致癌效应可接受危害商。对于单一关注污染物《污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）规定可接受致癌风险水平为（小于或等于）10-6，可接受危害商为（小于或等于）1。
（10）不确定性分析
包括风险贡献率分析和参数敏感性分析。风险贡献率分析是指分析单一关注污染物不同暴露途径引起致癌风险或危害商所占百分比，以及不同关注污染物致癌风险和危害指数所占的白分比。参数敏感性分析是指在其余参数值均固定，选定参数取值的增大或减小，对计算得到的风险值或土壤修复限值影响程度的分析。
4.风险评估工作程序
污染场地风险评估工作程序包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和土壤修复建议修复目标值的确定。污染场地土壤健康风险评估程序如下图所示。
4.1 危害识别
根据场地环境调查获取的资料，结合场地土地的规划利用方式，确定污染场地的关注污染物、场地内污染物的空间分布和可能的敏感受体，如儿童、成人、地下水体等。
4.2 暴露评估
在危害识别的工作基础上，分析场地土壤中关注污染物进入并危害敏感受体的情景，确定场地土壤污染物对敏感人群的暴露途径，确定污染物在环境介质中的迁移模型和敏感人群的暴露模型，确定与场地污染状况、土壤性质、地下水特征、敏感人群和关注污染物性质等相关的模型参数值，计算敏感人群摄入来自土壤和地下水的污染物所对应的土壤和地下水的暴露量。
C16073 操作风险的分类
篇四:风险建模流程
一、单项选择题
1. 2001年9月11日发生在纽约和全世界的恐怖袭击事件可以被归类至（ ）1级事件分类。
A. 实物资产破坏
B. 客户、产品和业务活动
C. 外部欺诈
D. 执行、交割和流程管理
描述：22页，解析：考查巴塞尔协议1级目录。
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 操作风险分类标准应当满足的条件不包括（ ）。